El pasado 20 de Septiembre de 2022 puse en marcha un antiguo Bot de Trading (Expert Advisor), que ya había usado en el pasado con resultados “dispares”, en una cuenta con 10k$, únicamente para operar Forex. Más concretamente para operar los pares EURUSD y US500USD (SP500). A continuación te muestro mis resultados.
¿Qué son los Expert Advisors (EA)?
Antes de pasar a los números, por si no sabes qué es un Expert Advisor (EA), te diré que son programas informáticos que permiten las operaciones bursátiles con manos libres; es decir, Bots de trading automático creados para operar en plataformas de Trading “tradicionales” como MetaTrader (MT) 4 o 5. Cada Expert Advisor es único, y está diseñado con unas preferencias y gustos únicos. Los Expert Advisors pueden ser creados por un usuario con ciertos conocimientos informáticos y de trading o bien pueden ser adquiridos en forma de licencias a través de alguna plataforma comercial. En el mercado existen miles de variedades a elegir. Desde opciones gratuitas a opciones de pago.
En nuestro caso utilizamos un EA, destinado a ser utilizado en MT4, cuya operativa se basa en la estrategia “Martingale”, la cual es muy controvertida por ser una auténtica “quemacuentas”, algo de lo que doy fe, basándome en experiencias pasadas… Por este motivo, no voy a decir su nombre, ni a hacer publicidad sobre el mismo. El único objetivo de este artículo en contarte como me está yendo con él en estos momentos.
Y sí, lo sé. Supongo que te estará preguntando: ¿porqué lo opero, si soy consciente de que es un “quemacuentas” auténtico?, ¿verdad?. No nos adelantemos, eso te lo cuento en las conclusiones finales.
Antes de pasar a ver los resultados, te cuento un poco en qué consiste la estrategia Martingale.
¿En qué consiste la estrategia Martingale?
Aparentemente, se trata de una estrategia de trading que garantiza la obtención de beneficios en todo momento. Al menos eso te dirán quienes intentan venderte un Bot (EA) basado en ella.
Esta estrategia fue diseñada por el matemático francés Paul Pierre Levy, originalmente creada como una forma de “doblar” en una apuesta de casino. Aunque quién realmente le dio el sentido a como la conocemos hoy en día, fue el matemático americano Joseph Leo Doob. Su sistema consistía en hacer una apuesta dos veces más grande que la anterior, si esta había resultado perdedora.
La teoría dice que, con el tiempo suficiente (y con saldo infinito, esto lo añado yo), una sola victoria (operación ganadora) compensará cualquier pérdida anterior (por muy elevada que sea), lo que significa esencialmente que el sistema es infalible y 100% rentable.
¿Es esto posible o es solo otra teoría fallida?
Bueno, pues partiendo de la base de que no disponemos ni de tiempo, ni de saldo infinito, la respuesta es clara:
Potencialmente puedes ganara dinero de manera puntual con esta estrategia basada puramente en probabilidades matemáticas. Pero precisamente por eso, por ser pura matemática, no se pueden cumplir las condiciones que te expuse arriba. Así que, si la usas el tiempo suficiente, te arruinas. 100% Asegurado. Punto!.
Pero vayamos más allá. ¿Cuál es el fundamento técnico-matemático de esta teoría?. La estrategia de Martingale para el trading de divisas está basada en la probabilidad. Más concretamente en la “Reversión Media”.
¿Qué es la reversión media?
La teoría de la reversión de la media forma parte de un análisis estadístico de las condiciones actuales del mercado, que deben ser incorporadas en una estrategia de trading
En el diagrama de arriba, la flecha negra representa la media (Average). La línea azul (Price) muestra la tendencia que oscila por encima y por debajo de la media. Una vez que se mueve por encima de la media retrocede, es decir, se revierte hacia ella.
En términos de divisas, la reversión media sugiere que los precios de las divisas siempre volverán al promedio histórico.
Por ejemplo, la teoría más antigua y común de todas (comprar abajo y vender arriba) se aplica a la teoría de reversión media. Los traders invierten en los precios bajos con la esperanza, o la predicción, de que los precios vuelvan a recuperar sus valores más altos.
Veamos un ejemplo
Imagina que estamos operando en GBP/USD. Entramos en el mercado de 1 lote a 1.3100. El precio cae a 1.2990, perdiendo 20 pips en el proceso. En este punto, llega a nuestro “stop loss virtual”.
Decimos ‘virtual’, porque en realidad los algoritmos basados en Martingale no usan stop loss, ya que que no tiene sentido cerrar la operación actual para abrir otra por el doble de tamaño. En su lugar, añadimos una nueva operación a la existente y duplicamos el tamaño.
En 1.2990, el precio medio de entrada se convierte entonces en 1.3000. El precio es el mismo pero necesitamos un retroceso de +10 pips en lugar de los 20 de la operación anterior.
Es un “DCA” automatizado en el que los lotajes de las operaciones se van añadiendo de manera proporcional (doblando) cada vez que la operación se va en contra una serie de pips predeterminados en el setup del EA, con el objetivo de ir “mejorando” tu posición para poder salir en ganancias con la menor reversión posible, hasta que puedas salirte del lío en el que te metiste, incluso con ganancias.
Como decíamos antes esto en un mundo ideal con “tiempo y una cuenta infinita” funcionaría 100%, el problema es que no vivimos en un mundo ideal. Así que una gran operación perdedora acabaría arruinando (quemando) tu cuenta, provocando una llamada al margen y haciéndote perder todo el dinero invertido en esa cuenta.
Mis Resultados: ¿Cómo me está yendo?
Como te he dicho antes ya tuve malas experiencias en el pasado con Bots de este tipo, e incluso con este mismo Bot. De hecho llegué a quemar 3-4 pequeñas cuentas cuando empecé. Ya sé que esto no te lo suelen contar los “gurús” del trading y las finanzas, que son todos buenísimos y solo saben ganar. Pero es mi verdad…
El caso es que me surgió la oportunidad de poder operar esta cuenta de 10K$ y no me pusieron impedimentos para operarla con Bots. Así que, como desde aquellos entonces, cuando quemé mis primeras cuentas, me quedé con la sensación de que con más conocimientos, experiencia y capital en la cuenta, quizás podría haber hacer rentable este EA, me lancé a la piscina y decidí volver a usarlo. Para ello estudié bien los pares que más me convenía operar en estos momentos (EURUSD y US500USD), el mejor marco temporal (H1), así como el setup (pips, lotajes, etc) adecuado para cada uno de ellos. Desde entonces, 20/09/2022, estos son mis números:
Resumen General:
Como ves en 40 días el Bot ha tenido un rendimiento del 31.91%, haciendo crecer la cuenta desde los 10.000$ a los 13.193,06$ en estos momentos. Es decir, ha generado 3.191,62$ apróx.
Actualmente cuenta con un flotante (drawndown) negativo de 1.064,65$ en operaciones abiertas. Es decir, si paramos el EA y cerramos las operaciones en pérdidas tal como se encuentran en el momento actual, únicamente podríamos retirar de la cuenta 12.128,41$. Que aún así son 2.128$ de profit en sólo 40 días, algo que no está para nada mal.
Mi estrategia: Gestión semiautomática de un EA de Martingala
La estrategia es simple: se trata de vigilar muy de cerca el comportamiento del Bot para que únicamente opere dentro de los rangos de mercado previamente analizados técnicamente, evitando además que opere en los momentos en los que se presume alta volatilidad, como son las noticias de alto impacto del calendario económico. De esta manera intento mantener el flotante negativo en un máximo del 10-15% del total de la cuenta. En realidad para todo esto existen “plugins e indicadores” que se pueden añadir a tu EA para que lo hagan de forma automática, pero no me fio demasiado de ellos, así que como mi trabajo me lo permite, puedo tener un ojo encima la mayor parte del tiempo en que el EA está operando.
Como ves esta es una técnica que a pesar de ser un poco artesanal, también es un poco más avanzada, ya que requiere más juicio y dedicación que las estrategias normales de Martingale, que únicamente consisten en dejar de operar al Bot sin control, lo que finalmente deriva en que te la acaben “liando”…
Conclusión
En conclusión, no recomiendo para nada usar este tipo de herramientas para operar. Especialmente si no tienes tiempo, ni dinero suficiente para fondear una cuenta con el suficiente margen para que se garantice tu gestión de riesgo. Como te digo, mi caso es excepcional y únicamente quiero demostrarme a mi mismo si soy capaz de “domarlo”, con el objetivo de al menos duplicar la cuenta y generar los 10k$ con los que empecé a operar. Momento a partir del cual ya podré operar con más tranquilidad sabiendo que en caso de ruina de la cuenta, no me afectará para nada.
Este EA está funcionando bien en estos momentos de mercado lateral que nos acompaña durante estos 2 últimos meses, donde todo se mueve en unos rangos muy determinados. Está claro que en cuanto se puedan producir eventos de alta volatilidad, el bot generará un gran volumen de operaciones de alto lotaje en contra para compensar la contratendencia, lo que aumentará el flotante negativo en gran medida y comenzará a poner en riesgo cada vez más y más la cuenta.
